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목차
제1장 서론 12
제1절 연구 목적 12
제2절 연구방법 및 구성 14
제2장 KOSPI200 선물스프레드 거래제도 17
제1절 KOSPI200 선물스프레드 거래제도 개요 17
1. 스프레드 거래 17
2. KOSPI200 선물스프레드 거래 18
제2절 KOSPI200 선물스프레드의 거래구조 21
제3절 KOSPI200 선물스프레드 거래 현황 25
제3장 KOSPI200 선물스프레드의 차익거래 수익성 분석 31
제1절 차익거래 수익성과 시장효율성 31
제2절 선행연구 32
제3절 차익거래 불가영역 38
1. 선물스프레드의 이론가격 38
2. 차익거래 불가영역의 도출 40
제4절 분석 자료 46
제5절 실증분석 결과 49
1. 선물스프레드와 칼렌다스프레드간의 차익거래 수익성 분석결과 49
2. 선물스프레드 차익거래 수익성 분석결과 58
3. 선물스프레드 차익거래 포지션 선종결 전략 69
제4장 KOSPI200 선물스프레드 가격과 KOSPI200 선물 칼렌다스프레드간 선도-지연관계 분석 75
제1절 선도-지연관계 발생원인 75
제2절 선행연구 79
제3절 분석자료 84
제4절 분석모형 86
1. 그랜저인과모형 86
2. 가격의 단위근 검정 89
3. 공적분 검정 91
제5절 실증분석 결과 92
1. 예비분석 92
2. 그랜저 인과관계 검정(Granger Causality Test) 결과 97
제5장 KOSPI200 선물스프레드 거래가 선물시장에 미치는 영향 107
제1절 선행연구 107
1. 선물의 유동성 107
2. 선물의 가격괴리 109
3. 선물의 가격 변동성(variability) 113
4. 선물의 호가스프레드 118
제2절 분석자료 122
제3절 선물스프레드 거래가 선물의 유동성에 미치는 영향 127
1. 선물의 유동성 127
2. 연구모형 129
3. 실증분석결과 132
제4절 선물스프레드 거래가 선물의 가격괴리에 미치는 영향 139
1. 주가지수 선물의 가격괴리 139
2. 연구모형 142
3. 실증분석 결과 146
제5절 선물스프레드 거래가 칼렌다스프레드에 미치는 영향 158
1. 선물의 가격괴리와 칼렌다스프레드의 가격괴리 158
2. 연구모형 159
3. 실증분석 결과 162
제6절 선물스프레드 거래가 선물의 가격 변동성에 미치는 영향 172
1. 선물의 가격 변동성(variability) 172
2. 연구모형 173
3. 실증분석 결과 175
제7절 선물스프레드 거래가 선물의 호가스프레드에 미치는 영향 181
1. 호가스프레드와(호기스프레드와) 시장 효율성 181
2. 연구모형 182
3. 실증분석결과 185
제6장 요약 및 결론 193
(참고문헌) 202
1. 국내문헌 202
2. 외국문헌 204
(부록) 214
ABSTRACT 220
(그림 2-1) 스프레드 변화와 스프레드 거래(예시) 21
(그림 2-2) 잔여만기별 일평균 거래량 28
(그림 5-1) 잔여만기별 선물 거래량 증감 134
(그림 5-2) 잔여만기별 미결제약정 수량 증감 134
(그림 5-3) 잔여만기별 가격괴리(절대값) 149
(그림 5-4) 칼렌다스프레드의 가격괴리 변화 164
(그림 5-5) 하루중 시간별 호가스프레드 188
(그림 5-6) 시간별 호가량 188
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