목차
한국 주식시장에서의 선형 자산가격결정모형 검정 / 손삼호 ; 김태혁 ; 윤보현 1
〈요약〉 1
1. 서론 2
2. 모형의 구성 및 검정방법론 4
2.1. 조건부 모형의 구성방법 4
2.2. Hansen(1982)의 J-검정 방법 7
2.3. HJ 최소거리 검정 방법 7
3. 연구자료 소개 9
3.1. 대상자산 수익률 9
3.2. 각 모형의 위험요인들 및 조건부 변수들 10
4. 모형 별 검정결과 12
4.1. 비조건부 모형에 대한 검정결과 12
4.2. 조건부 모형에 대한 검정결과 15
5. 요약 및 결론 18
참고문헌 20
Abstract 22