표제지
목차
국문초록 8
제I장 서론 10
제1절 연구의 배경 및 목적 10
제2절 논문의 구성 11
제II장 신용리스크 스트레스테스트모형 13
제1절 신용 리스크 13
제2절 스트레스 테스트의 개요 16
제3절 스트레스 테스트 절차 19
제4절 스트레스테스트 모형 24
4.1. Credit Portfolio View 모형 24
4.2. Credit Portfolio View를 이용한 스트레스테스트 모형 25
제III장 실증분석 28
제1절 자료의 수집 28
제2절 스트레스 모형 분석 32
제3절 시나리오 시뮬레이션 37
제IV장 연구 결과 및 향후 과제 48
제1절 연구 결과의 요약 48
제2절 연구의 한계 및 향후 연구방향 50
참고문헌 51
표 1. 신용리스크의 종류 14
표 2. 부문별 거시경제변수 29
표 3. 거시경제변수의 기초 통계량 31
표 4. 저축은행경제지수와의 상관관계분석 결과 34
표 5. 거시경제변수간의 상관관계분석 결과 35
표 6. 다중 회귀 모형 결과 36
표 7. 정상상황하에서의 예상손실 및 예상외손실 38
표 8. 부문별 스트레스 시나리오 40
표 9. [통합시나리오] 부도확률분포의 기초통계량 41
표 10. [유동성충격]부도확률분포의 기초통계량 42
표 11. [금리충격]부도확률분포의 기초통계량 43
표 12. [경기충격]부도확률분포의 기초통계량 44
표 13. 예상손실 및 예상외손실 45
그림 1. 신용손실의 확률분포(Credit Loss Distribution) 16
그림 2. 포트폴리오 수준의 스트레스테스트 수행절차 23
그림 3. 저축은행 부도율 28
그림 4. 실제부도율과 모형으로 예측한 부도율 37
그림 5. 정상 시나리오하의 부도확률 변화 39
그림 6. [통합 시나리오]부도확률분포 41
그림 7. [유동성충격 시나리오]부도확률분포 42
그림 8. [금리충격 시나리오]부도확률분포 43
그림 9. [경기충격 시나리오]부도확률분포 44
그림 10. 시나리오별 예상/예상외손실 46
그림 11. [시나리오별]부도확률분포 47