표제지
목차
ABSTRACT 6
제1장 서론 8
제2장 내재변동성의 산출 12
제1절 Black Scholes 모형 12
제2절 VKOSPI 지수의 계산 14
제3장 실현변동성 17
제1절 실현변동성(realized volatility) 17
제2절 실현변동성(realized volatility)의 측정 20
제3절 Ito 확률과정의 적분변동성(integrated volatility) 22
제4장 데이타 25
제5장 결과 도출 26
제1절 실현변동성, VKOSPI 비교 26
제2절 VKOSPI 연율화 변동성 , 주가 수익률 비교 29
제6장 결론 32
참고문헌 34
Appendix 36