표제지
목차
Abstract 4
국문초록 6
제1장 서론 7
제1절 연구의 목적 7
제2절 문헌 연구 8
제2장 이론적 배경 10
제1절 Granger 인과관계 분석 10
제2절 단위근 검정 및 Lag 차수 결정 12
제3장 자료 및 기초분석 14
제1절 표본선정과 자료 14
제2절 모형 설정 21
제3절 기초 분석 22
제4장 인과관계 및 실증분석 24
제1절 단위근 검정 및 Lag 차수 결정 24
제2절 일반주가 수익률과 거래량 변화율 간의 인과관계 27
제3절 절대주가 수익률과 거래량 변화율 간의 인과관계 32
제5장 결론 36
제1절 연구 요약 및 결론 36
제2절 향후 연구 전망 38
참고문헌 40
〈표 1〉 일반 주가 수익률과 거래량 변화율의 기초분석 22
〈표 2〉 절대 주가 수익률과 절대 거래량 변화율의 기초분석 23
〈표 3〉 변수 Xt, Yt, Zt, Ft에 대한 Dicky-Fuller의 t-통계(이미지참조) 24
〈표 4〉 종합 주가 지수의 Akaike 검정 결과 26
〈표 5〉 코스피100지수의 Akaike 검정 결과 26
〈표 6〉 개별 4종목의 Akaike 검정 결과 27
〈표 7〉 종합주가지수의 일반 주가수익률과 거래량 변화율에 대한 Granger 인과관계 검증결과 28
〈표 8〉 코스피100지수의 일반 주가수익률과 거래량 변화율에 대한 Granger 인과관계 검증결과 29
〈표 9〉 개별 4종목의 주가 일반 수익률과 거래량 변화율에 대한 Granger 인과관계 검증결과 30
〈표 10〉 종합주가지수의 절대 주가수익률과 거래량 변화율에 대한 Granger 인과관계 검증결과 33
〈표 11〉 코스피100지수의 절대 주가수익률과 거래량 변화율에 대한 Granger 인과관계 검증결과 33
〈표 12〉 개별 4종목의 절대 주가수익률과 거래량 변화율에 대한 Granger 인과관계 검증결과 34
〈그림 1〉 종합주가 지수의 Xt, Yt, Zt, Ft 변수에 대한 의 그래프(이미지참조) 23
〈그림 2〉 종합주가100지수의 Xt, Yt, Zt, Ft 변수에 대한 의 그래프(이미지참조) 24