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표제지
목차
요약 11
제1장 서론 14
제2장 한국의 조기경보시스템 20
제1절 조기경보시스템의 구조 21
제2절 국제금융센터의 외환위기 조기경보시스템 23
제3절 금융감독원의 금융기관 조기경보시스템 24
제4절 금융시장 조기경보시스템 25
제5절 부동산시장 조기경보시스템 25
제6절 석유 및 원자재 조기경보시스템 26
제7절 노동시장 조기경보시스템 26
제3장 외환위기 조기경보시스템 27
제1절 방법론: 신호접근법 28
1. 금융위기 기간의 식별 28
2. 선행지표의 선택 29
3. 선행지표의 예측력 평가 30
4. 종합선행지수 32
제2절 신호접근법의 적용 32
제4장 금융산업 및 금융기관 조기경보시스템 39
제1절 일별 건전성지수 40
제2절 금융감독원의 조기경보모형 41
1. 위험지수모형 42
2. 위험선행지수모형 43
3. 개별 금융기관에 대한 조기경보모형 44
제3절 CAEL 등급 시스템 45
1. CAEL 후보 지표의 선별 46
2. 등급구간의 설정 47
3. 종합등급의 산출 49
제4절 거시건전성 지표 50
제5장 조기경보시스템에 대한 정책 제언 54
제1절 정성적 모니터링 55
제2절 기타 정책 제언 57
제6장 금융위기 예방 정책 59
제1절 외환정책 60
제2절 건전성 규제 62
제3절 자본통제 63
제4절 국부펀드 65
제5절 양자 간 스왑 및 글로벌 금융안정망 65
제7장 결론 67
참고문헌 69
[부록] 신호접근법의 분석결과 71
표 1-1. 금융위기에서 나타난 위험요인과 위기촉발 사건 17
표 2-1. 7개 조기경보부문과 모형담당기관 22
표 2-2. 금융감독원의 DFSI와 조기경보모형 비교 24
표 3-1. 신호접근법에서의 위기 신호 발생과 실제 위기 발생간의 경우의 수 31
표 3-2. 선행지표 32
표 3-3. 위기 기간 33
표 3-4. 잡음-신호 비율 36
표 4-1. 은행부문 DFSI 41
표 4-2. 금융감독원 조기경보모형의 적용 권역 42
표 4-3. 위험지수모형의 구성지표(은행) 43
표 4-4. 위험선행지수의 구성변수 44
표 4-5. 통계적 CAEL 시스템의 구성지표 예시(은행) 47
표 4-6. 등급구간의 설정 예시 48
표 4-7. 등급구간의 임계치 예시 48
표 4-8. 위험 범주별 등급구간 임계치 예시 49
표 4-9. 종합등급별 최소평점 예시 50
표 5-1. 정책대응 가이드라인 57
그림 2-1. 한국의 국가 조기경보시스템의 구조 22
그림 3-1. 외환시장압력지수 34
그림 3-2. 종합선행지수 37
그림 4-1. 한국의 신용-GDP 갭 52
그림 4-2. 한국의 가계부채-가처분소득 갭 52
그림 5-1. 국제금융센터의 조직 56
표 A-1. 캄보디아 71
표 A-2. 인도네시아 71
표 A-3. 몽골 72
표 A-4. 필리핀 72
표 A-5. 스리랑카 73
표 A-6. 베트남 73
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