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목차
표제지=0,1,1
머리말=0,2,1
목차=i,3,9
제1편 선물거래제도=2,12,1
I.선물거래란 무엇인가=3,13,1
1.선물거래란=3,13,2
II.선물거래의 발전과정과 선물거래소의 성립=5,15,1
1.시장의 기원=5,15,2
2.선물계약의 개발=6,16,5
3.계약의 표준화=10,20,3
4.선물거래의 이점=13,23,4
5.선물시장의 요건=16,26,3
6.선물거래소의 설립=18,28,3
7.증권시장과 선물시장의 차이점=20,30,2
III.선물시장의 이용자와 구조=22,32,1
1.선물시장의 이용자=22,32,2
2.선물시장의 구조=23,33,1
가.선물거래소=23,33,8
나.선물중개회사=30,40,5
다.시장브로커=34,44,2
라.결제회사=35,45,12
IV.선물거래의 주요내용=47,57,1
1.선물가격과 현물가격=47,57,2
2.선물가격의 표시방법=48,58,1
3.선물시세판 읽는 법=49,59,3
4.선물가격간의 관계=51,61,8
5.주문의 유형=58,68,3
6.주문의 작성과 제출=60,70,2
7.가격제한폭=61,71,3
8.거래량과 미결제약정수량=63,73,3
9.증거금=65,75,10
10.고객자금의 인출과 전환=74,84,1
11.수수료=74,84,2
12.손익의 계산=75,85,6
13.매매보고서=80,90,1
14.월말보고서=80,90,2
15.헷지=81,91,11
V.금융선물거래=92,102,1
1.금융선물거래의 의의와 도입배경=92,102,4
2.금융선물거래의 내용=95,105,1
가.통화선물거래=95,105,5
나.금리선물거래=99,109,18
다.주가지수선물거래=116,126,8
VI.선물시장의 규제=124,134,1
1.미국의 선물거래 규제사=124,134,2
2.연방규제의 범위=125,135,2
3.상품선물거래위원회=126,136,2
4.상품선물거래위원회의 사법권=127,137,3
5.법적규제체제=129,139,5
6.전문인의 규제=133,143,5
7.매매와 매매거래자에 대한 규제=137,147,4
제2편 옵션거래제도=141,151,2
I.옵션이란 무엇인가=143,153,1
1.옵션이란=143,153,2
2.옵션의 기본용어=144,154,3
3.옵션 거래의 특성 및 경제적 기능=146,156,5
4.옵션의 종류=151,161,3
II.옵션거래의 발전과정과 현황=154,164,1
1.옵션거래의 발전과정=154,164,7
2.옵션거래의 현황=160,170,6
III.금융옵션의 종류=166,176,1
1.주식옵션=166,176,3
2.지수옵션=168,178,3
3.금리옵션=170,180,4
4.통화옵션=173,183,3
5.선물옵션=175,185,4
IV.옵션시장의 구조=179,189,1
1.옵션거래소=179,189,5
2.옵션결제회사=183,193,4
V.금융옵션의 매매제도=187,197,1
1.옵션의 상장=187,197,5
2.옵션의 매매거래=191,201,6
3.옵션의 행사, 배정, 결제=196,206,6
4.옵션거래의 관리=201,211,7
VI.옵션의 가격과 주가와의 관계=208,218,1
1.옵션의 가치=208,218,4
2.옵션의 가격에 영향을 미치는 요인=212,222,3
3.헷징이나 리스크관리를 위한 옵션개념=214,224,5
VII.옵션의 이용기법=219,229,1
1.옵션의 투자위험=219,229,4
2.콜옵션의 이용기법=223,233,12
3.풋옵션의 이용기법=235,245,7
4.스프레드=242,252,10
5.스트래들=252,262,5
6.콤비네이션=256,266,4
7.합성옵션과 합성선물 등=259,269,6
부록:세계의 선물ㆍ옵션거래서 일람표=265,275,4
판권지=269,279,1
(표II-1) 주요국의 금융선물거래 개시연도=19,29,2
(표IV-1) 시세게시판의 예=49,59,1
(표IV-2) 증거금율의 예=69,79,1
(표IV-3) 증거금의 구분=69,79,1
(표IV-4) 수수료=75,85,1
(표IV-5) 포인트값의 계산=78,88,1
(표V-1) 금융선물거래의 종류=92,102,1
(표V-2) 주요 거래소의 금융선물=93,103,3
(표V-3) 주요 거래소의 통화선물거래=98,108,2
(표V-4) 주요국의 금리선물=101,111,2
(표V-5) T-Bill선물의 매매조건=106,116,1
(표V-6) 유로달러선물의 매매조건=108,118,1
(표V-7) T-Bond선물의 매매조건(CBOT)=113,123,1
(표V-8) 동증의 장기국채 선물거래의 매매조건=116,126,1
(표V-9) 세계 주요 주가지수선물의 매매조건=122,132,1
(표VI-1) 미국 상품선물거래위원회 기구표=126,136,1
(표II-1) 미국의 옵션시장 개설 상황=157,167,1
(표II-2) 옵션상품의 도입 현황=157,167,1
(표II-3) 국가별 옵션거래현황=158,168,1
(표II-4) 전통적인 옵션시장에서의 옵션거래량 추이=161,171,1
(표II-5) 주식옵션의 거래량 추이=161,171,1
(표II-6) 거래소별 주식옵션 거래량 추이=162,172,1
(표II-7) 지수옵션 거래량 추이=163,173,1
(표II-8) 세계 주요 지수옵션상품 거래현황=163,173,1
(표II-9) 금리옵션 거래량 추이=164,174,1
(표II-10) 통화옵션 거래량추이=164,174,1
(표II-11) 계약당 프리미엄=165,175,1
(표II-12) CBOE주식옵션 콜과 풋의 거래량 비교=165,175,1
(표III-1) 세계 주요 지수옵션의 매매구조=170,180,1
(표III-2) 세계 주요 금리옵션의 매매구조=173,183,1
(표V-1) 옵션의 종류별 증거금 요건=202,212,1
(표V-2) 콜옵션의 증거금 계산=203,213,1
(표VI-1) 옵션가격에 영향을 미치는 요인=214,224,1
(표VII-1) 주가변동에 따른 투자자별 손익비교=224,234,1
(표VII-2) 만료시 주가변동에 따른 콜 발행 손익비교표=228,238,1
(표VII-3) In-the-money콜과 out-of -the money콜의 손익 비교=230,240,1
(표VII-4) 공매와 uncovered콜 발행과의 손익 비교=231,241,1
(표VII-5) 커버드 레이시오 콜의 만료시 손익=233,243,1
(표VII-6) 공매와 풋옵션 매수 비교=235,245,1
(표VII-7) In-the-money풋과 out-of -the money풋의 수익률 비교=236,246,1
(표VII-8) 풋옵션 매입시 손익비교=238,248,1
(표VII-9) 언커버드 풋의 손익비교=239,249,1
(표VII-10) 불 콜 스프레드의 손익=243,253,1
(표VII-11) 베어 쿨 스프레드의 손익=244,254,1
(표VII-12) 1월말의 옵션가격=246,256,1
(표VII-13) 4월말의 옵션가격=246,256,1
(표VII-14) 버터플라이 스프레드의 만료시 손익=248,258,1
(표VII-15) Ratio Spread 만료시 손익=250,260,1
(표VII-16) 커버드 스트래들의 만료시 손익=252,262,1
(표VII-17) 언커버드 스트래들의 만료시 손익=254,264,1
(표VII-18) 스트래들 매입시 만료시 손익=255,265,1
(표VII-19) 콤비네이션 발행의 만료시 손익=257,267,1
(표VII-20) 콤비네이션 매입의 만료시 손익=259,269,1
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