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기사명/저자명
고유변동성 요인에 대한 위험평가 = Can Idiosyncratic Volatility Factor be a Risk Factor? / 김수경, 변영태, 김우현 인기도
발행사항
대전 : 한국콘텐츠학회, 2018.10.28
수록지명
한국콘텐츠학회논문지 = Journal of the Korea contents association. 제18권 제10호 (2018년 10월), p.490-497
자료실
[서울관] 정기간행물실(524호)  도서위치안내(서울관)
외부기관 원문
외부기관 원문
제어번호
KINX2019011483
주기사항
한국연구재단에서 제공한 KCI 등재학술(후보)지임
원문

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본 연구는 국내 주식시장을 대상으로 고유변동성을 위험요인으로 산출한 CIV(common idiosyncratic volatility)요인이 가격결정요인으로 평가될 수 있는지를 검증하였다. 분석기간은 1992년 7월부터 2016년 6월까지로 설정하였으며, 총 288개월간의 월별 자료를 이용하였다. 본 연구의 주요 실증결과는 다음과 같다. CIV요인 계수를 기준으로 구성된 검증포트폴리오들의 CIV요인민감도 차이에 따라 통계적으로 유의한 수익률 차이를 보임으로써 CIV요인에 대한 위험프리미엄이 존재하는 것을 확인하였다. 또한, CIV요인에 대한 위험프리미엄은 기존의 요인모형들에 CIV요인을 추가함으로써 잘 설명되는 것으로 나타났다. 결과적으로 CIV요인은 유의한 위험프리미엄을 가지고 있으며 가격결정요인의 관점에서 평가가 가능한 것으로 판단된다.

In this study, we examined whether common idiosyncratic volatility(CIV), a risk factor for idiosyncratic volatility, can be evaluated as a pricing factor. The sample is listed on the Korea Exchange. The analysis period is 288 months from July 1992 to June 2016. The main results of this study are as follows. First, in the empirical verification of the market excess returns of the testing portfolios, the difference in the return on the CIV factor sensitivity difference was statistically significant. In other words, we confirmed that there is a risk premium for CIV factors. Second, CAPM, FF3 factor model, and FF5 factor model do not explain the risk premium for CIV factors, whereas factor models that add CIV factors explain the risk premium for CIV factors. In other words, the CIV factor can be evaluated in terms of pricing factors.

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CPC 기반 특허 기술 분류 분석 모델 = A Study of CPC-based Technology Classification Analysis Model of Patents 채수현, 김장원 p.443-452 원문보기 (음성지원, 국회도서관 방문 후 이용 가능 )
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커피 전문점 서비스디자인을 위한 사용자 중심의 서비스 접점 = The User-centered Service Encounters for Service Design of Coffee Shop 민승기 p.478-489 원문보기 (음성지원, 국회도서관 방문 후 이용 가능 )
고유변동성 요인에 대한 위험평가 = Can Idiosyncratic Volatility Factor be a Risk Factor? 김수경, 변영태, 김우현 p.490-497 원문보기 (음성지원, 국회도서관 방문 후 이용 가능 )
연구개발 정책의 중요도 평가와 기업의 경영성과와의 관계 = The Relationship between R&D Policies' Importance Perception and Business Performance 김수현, 이상규 p.498-506 원문보기 (음성지원, 국회도서관 방문 후 이용 가능 )
한국을 재방문하는 외래 관광객의 특성에 관한 연구 = A Study on the Characteristics of Repeat Foreign Tourists to Korea 김수정 p.507-517 원문보기 (음성지원, 국회도서관 방문 후 이용 가능 )
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문화예술관람이 자아존중감과 삶의 만족도에 미치는 영향에 관한 연구 = A Study on the Effects of Culture and Arts Viewing Activities on Self-Esteem and Life Satisfaction 김준, 최배석 p.545-557 원문보기 (음성지원, 국회도서관 방문 후 이용 가능 )
학교 밖 청소년의 개인 특성 및 돈내기 게임 경험이 문제도박에 미치는 영향 = The Influences of Personal Characteristics and Betting Games on Problem Gambling among Out-of-school Adolescents in South Korea 장혜림, 이재경, 이래혁 p.558-567 원문보기 (음성지원, 국회도서관 방문 후 이용 가능 )
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10 기업변동성과 주식수익률의 횡단면에 관한 연구 소장
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16 A Study on the Relationship between Idiosyncratic Volatility and Stock Returns in the Korean Stock Markets 소장
17 An Investigation of Idiosyncratic Volatility and Skewness Effect on Stock Return in KRX 소장
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20 A five-factor asset pricing model 네이버 미소장
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