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정보흐름의 시간의존성에 관한 연구 : 주요 국가별 시장지수를 중심으로 / 엄철준 ; 김수경 ; 김태혁 인기도
발행사항
연기군 : The Korean data analysis society, 2007.04.30
수록지명
Journal of the Korean data analysis society. vol.9 no.2 (Apr. 2007), pp.769-781
자료실
[서울관] 정기간행물실(524호)  도서위치안내(서울관)
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제어번호
KINX2007097221
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목차

정보흐름의 시간의존성에 관한 연구 : 주요 국가별 시장지수를 중심으로 / 엄철준 ; 김수경 ; 김태혁 1

요약 1

I. 서론 1

II. 연구배경 및 실증설계 3

1. 연구배경 3

2. 자료 및 기간 4

3. 검증과정 6

III. 실증결과 8

IV. 결론 및 시사점 11

참고문헌 11

Abstract 13

초록보기 더보기

본 연구는 1980년부터 2005년까지의 26년 동안에 연속적인 일별 자료를 갖는 13개국 주식시장지수를 대상으로, 시간속성요인(수익률 측정기간단위, 과거자료 시차길이)의 변화에 따라 시장지수간 정보흐름에 의미 있는 변화가 관찰되는지를 여부를 실증적으로 검증하였다. 즉, 정보흐름 검증결과의 시간의존성(properties of time dependency) 존재여부를 확인하였다. 관찰결과에 의하면, 정보흐름의 인과관계 검증모형에서 통계적으로 유의적인 정보흐름은 수익률 측정기간단위가 단기에서 장기로 변화함에 따라 급격히 감소하는 추세변화를 나타내었다. 더욱이 사용된 각국 시장지수 수익률자료에서 시간적 순서를 제거하였을 때에는 더 이상 의미 있는 정보흐름을 관찰 할 수 없었다. 이상의 검증결과를 통하여, 우리는 시장지수간 정보흐름은 시간속성요인의 변화에 의미 있는 영향을 받는다는 견고한 실증적 증거를 확인할 수 있었다.

In the financial field, there have been many studies undertaken to quantitatively measure information flow between stocks or markets. Our goals were to investigate the properties of time dependency in terms of information flow between 13 international market indices. According to previous studies, we must consider various factors, such as the time scales of return, the lag length of past data to the model. The time scales of return mean that the time intervals reflecting the prices convert into the returns. Next, the lag lengths of past data to the model, widely used as the control parameters in the model to investigate information flow, are an influential factor. According to the results, we discovered that the information flow between stocks observed by the causality model was significantly influenced by the changes of time scales of return and the lag length of past data. Furthermore, as using the time series removed the temporal time correlation, we could not find significant information flow for the previous results. Therefore, if researchers would like to study information flow between market indices, they need to consider the properties of time dependency.

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A method for constructing nested balanced n-ary designs and its application Woosun Lee pp.511-522 원문보기 (음성지원) 보기
Survival analysis for competing risks problems Young-ju Kim pp.523-534 원문보기 (음성지원) 보기
A robust estimator in ridge regression Kang-mo Jung pp.535-543 원문보기 (음성지원) 보기
Influence on hotelling's test statistic Myung Geun Kim pp.545-551 원문보기 (음성지원) 보기
A study on the government policy of senior tourism in Korea Misoon Lee pp.553-563 원문보기 (음성지원) 보기
cDNA microarray 스팟 분할을 위한 영상분할 알고리즘의 비교 김선월 ;오미라 ;손영숙 ;조완현 pp.565-576 원문보기 (음성지원) 보기
마이크로어레이 자료가 주어진 경우 생존시간에 영향을 미치는 예후변수 분석 최지민 pp.577-584 원문보기 (음성지원) 보기
판별분석모형을 이용한 사상체질 진단시스템 구현에 관한 연구 범수균 ;김규곤 ;김종원 pp.585-595 원문보기 (음성지원) 보기
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재가노인의 건강지각에 영향을 미치는 요인 윤은자 ;권영미 ;이영분 pp.611-627 원문보기 (음성지원) 보기
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MBTI 심리유형 분석에 따른 자기이미지와 의복태도와의 관련성 이영숙 pp.647-658 원문보기 (음성지원) 보기
한국판 신체상 대처전략 척도(K-BICSI)의 탐색적 연구 곽수민 ;이장한 pp.659-672 원문보기 (음성지원) 보기
결측치 대치방법들에 대한 비교연구 :정준판별분석을 중심으로 전명식 ;신승준 pp.673-685 원문보기 (음성지원) 보기
유클리드 거리와 그레이 관계 등급의 비교 천영민 ;정성석 pp.687-702 원문보기 (음성지원) 보기
마케팅 리서치에서 조건부 로짓모형의 활용에 관한 연구 한상태 ;강현철 ;장영민 pp.703-710 원문보기 (음성지원) 보기
연관성 규칙을 이용한 왜곡변수 발견에 관한 연구 김민환 ;박희창 pp.711-719 원문보기 (음성지원) 보기
인터넷 정지의 경제적 영향에 대한 산출모형 채승완 ;한근식 pp.721-733 원문보기 (음성지원) 보기
특수금융에서의 PD상한 추정에 관한 연구 김혜중 ;이석호 pp.735-745 원문보기 (음성지원) 보기
국내 보험산업에 대한 사회적 신뢰수준에 관한 연구 정중영 ;강창완 pp.747-757 원문보기 (음성지원) 보기
산업·직업별 고용구조조사에서의 개인의 특성에 따른 근로형태의 의사결정나무분석 남기성 ;박상현 ;김경희 ;권윤섭 pp.759-767 원문보기 (음성지원) 보기
정보흐름의 시간의존성에 관한 연구 :주요 국가별 시장지수를 중심으로 엄철준 ;김수경 ;김태혁 pp.769-781 원문보기 (음성지원) 보기
다양한 통화정책 하에서의 외생적 충격 파급효과 분석 김태완 ;유상희 ;한현옥 pp.783-796 원문보기 (음성지원) 보기
국내기업구성원의 고용불안정성과 심리적 계약에 관한 연구 서정하 pp.797-809 원문보기 (음성지원) 보기
수산기업의 부실원인에 관한 연구 장창익 pp.811-820 원문보기 (음성지원) 보기
온라인 기업의 가격 요인과 고객가치 요인의 비교에 관한 연구 이현규 ;이문봉 pp.821-834 원문보기 (음성지원) 보기
경영계획과 지역개발을 위한 지하철 수송수요 예측의 통계적 방법 김성연 ;이정형 ;김영근 ;이규용 ;권치명 pp.835-844 원문보기 (음성지원) 보기
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호텔 종사자들의 유니폼 만족도 및 디자인 선호에 관한 연구 이지나 ;박옥련 pp.861-873 원문보기 (음성지원) 보기
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부산시 방문 일본인 관광객의 관광기념품 구매속성과 만족도에 관한 연구 김현지 pp.915-929 원문보기 (음성지원) 보기
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비트 연산을 활용한 음소축약 채팅어의 추출과 중의성 해소에 관한 연구 김윤식 ;한경호 ;나동열 pp.997-1006 원문보기 (음성지원) 보기

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번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 A Comparative Test for Market Efficiency between International Market Indices：using Approximate Entropy 소장
2 수익률 측정기간단위 변화에 따른 주식간 상관관계의 영향 연구 소장
3 주식시장의 상황변화에 따른 주식수익률간 상관관계의 영향연구 소장
4 An Empirical Research on the Causality of Volatility Change and the Persistency of Shocks between Futures Market and Spot Market 소장
5 Analysis of GARCH Effects of Futures Trading Volume and Price Variability 소장
6 A Study on the relationship between decreasing interest rate and its volatility, and KTB Futures trading volume 소장
7 Characteristics of Long-Memory in Returns and Volatility of Futures' Contracts in Korean Futures Market 소장
8 Investment implications of the korean financial market reform 네이버 미소장
9 Granger, C. W. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Models, Econometric, 24-36. 미소장
10 Scaling behaviour in the dynamics of an economic index 네이버 미소장
11 Maslocv, S. (2001). Measures of Globalization based on Cross-correlation of World Financial Indices, Physica A, 397-406. 미소장
12 Dynamic asset trees and Black Monday 네이버 미소장
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