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표제지
목차
국문요약 8
제1장 서론 9
제2장 관련연구 14
제1절 상대적 강도 지표(Relative Strength Index, RSI) 14
제2절 분포를 이용한 시장 상황 정의 19
제3장 추세 전환점 예측 방법 22
제1절 시계열 모멘텀 추출 방법 22
제2절 시장상황 판단 방법 24
제3절 장기 추세 전환점 예측 방법 28
제4장 장기 추세 전환점 예측 시스템 설계 30
제1절 시계열 모멘텀 추출부 31
제2절 단일 신호 추출부 31
제3절 추세 전환점 예측부 33
제5장 실험 및 결과 34
제1절 보합구간 설정 실험 34
제1항 실험 방법 34
제2항 실험 결과 37
제2절 이동평균선과 추세 전환점 성능 비교 39
제1항 실험 방법 39
제2항 코스피 지수 데이터를 이용한 성능 비교 41
제3항 니케이 지수 데이터를 이용한 성능 비교 43
제4항 다우산업지수 데이터를 이용한 성능 비교 45
제6장 결론 및 제언 47
참고문헌 49
ABSTRACT 51
[표 1] 보합구간에 따른 신호추출 사용 데이터 35
[표 2] 보합구간 실험 세부 설정 규칙 36
[표 3] 이동평균 성능 비교 실험 데이터 39
[표 4] 이동평균 비교실험 세부 설정 값 40
[표 5] 코스피 시뮬레이션 결과 41
[표 6] 니케이 지수 시뮬레이션 결과 43
[표 7] 다우산업지수 시뮬레이션 결과 45
[그림 1] 이동평균선의 크로스오버(골든크로스, 데드크로스) 10
[그림 2] 이동평균법과 RSI 비교 그래프 1 17
[그림 3] 이동평균법과 RSI 비교 그래프 2 17
[그림 4] 상승장, 하락장 수익률 확률밀도 분포 19
[그림 5] 단기 상승, 하락, 횡보 상황 수익률 확률밀도 분포 21
[그림 6] 상승장, 하락장 모멘텀 분포 25
[그림 7] 시장상황 모멘텀 빈도 히스토그램 27
[그림 8] 장기 추세 전환점 예측 시스템 구성도 30
[그림 9] 시계열 모멘텀 추출 과정 31
[그림 10] 보합구간에 따른 빈도 추출 과정 32
[그림 11] 단일 신호 추출 과정 32
[그림 12] 신호 전환점 추출 과정 33
[그림 13] 보합구간별 상승장, 하락장 평균 신호발생 빈도 37
[그림 14] 보합구간별 횡보장 오신호 발생비율 38
[그림 15] 코스피 이동평균선, 모멘텀 추세전환 신호 그래프 41
[그림 16] 코스피 지수 시뮬레이션 수익률 비교 그래프 42
[그림 17] 니케이 지수 이동평균선, 모멘텀 추세전환 신호 그래프 43
[그림 18] 니케이 지수 시뮬레이션 수익률 비교 그래프 44
[그림 19] 다우산업지수 이동평균선, 모멘텀 추세전환 신호 그래프 45
[그림 20] 다우산업지수 시뮬레이션 수익률 비교 그래프 46
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