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표제지
목차
논문요약 10
제1장 서론 12
제1절 연구목적과 연구방법론 12
제2장 지급준비금과 진전추이방식 13
1. 지급준비금의 정의 13
1) 법규상의 정의 13
2) 지급준비금의 구성 16
3) 지급준비금의 추정 방식 18
2. Chain Ladder Method 18
1) 용어의 정리와 산출 process 19
2) Chain Ladder Method의 적용 22
제3장 Berquist-Sherman Method 25
1. 개별추산액의 조정을 통한 추정오류 감소기법 26
1) 용어의 정리와 산출 process 27
2) Berquist Sherman method의 적용1 - 개별추산액의 조정 30
2. 지급종결율의 조정을 통한 추정오류 감소기법 35
1) 용어의 정리와 산출 process 36
2) Berquist Sherman method의 적용2 - 누적지급보험금의 조정 39
3. Berquist Sherman method의 확장 46
1) Berquist Sherman method의 확장1 - 3점을 이용한 지수회귀선 적합 46
2) Berquist Sherman method의 확장2 - 5점을 이용한 지수회귀선 적합 47
제4장 진전계수의 결정 48
1. Berquist Sherman method에서의 진전계수 조정 48
1) 용어의 정리와 산출 process 49
2) Berquist Sherman method의 적용3 -진전계수에 추세반영 51
제5장 실증분석 52
1. Data의 특징 53
2. Chain Ladder Method를 이용한 최종손해액의 추정 54
1) Paid Loss를 이용한 최종손해액의 추정결과 54
2) Reported Loss를 이용한 최종손해액의 추정결과 55
3. Berquist Sherman Method를 이용한 최종손해액의 추정 56
1) 개별추산액을 조정하는 방법을 이용한 결과 56
2) 지급보험금을 조정하는 방법을 이용한 결과 57
4. Berquist Sherman Method를 확장시킨 방식을 통한 최종손해액의 추정 58
제6장 결론 61
참고문헌 64
ABSTRACT 66
〈표 2.1.1〉 보험업 감독업무 시행세칙의 지급준비금 관련 규정 16
〈표 2.2.1〉 사고년도별 누적지급보험금 삼각분할표 20
〈표 2.2.2〉 누적지급보험금에 의한 차월별 진전계수 21
〈표 2.2.3〉 사고년도별 추정누적지급보험금 22
〈표 2.2.4〉 사고년도별 누적지급보험금 데이터 23
〈표 2.2.5〉 사고년도 -진전년도 별 차월간 진전계수 23
〈표 2.2.6〉 지급보험금 데이터를 이용하여 추정한 지급준비금 산출결과 24
〈표 2.2.7〉 보고손해액 데이터를 이용하여 추정한 지급준비금 산출결과 25
〈표 3.1.1〉 사고년도별 평균개별추산액 28
〈표 3.1.2〉 사고년도별 평균누적지급보험금 28
〈표 3.1.3〉 조정된 사고년도별 평균개별추산액 29
〈표 3.1.4〉 조정된 사고년도별 보고손해액 30
〈표 3.1.5〉 사고년도별 평균 개별추산액 데이터 31
〈표 3.1.6〉 개별추산액의 지수회귀선 적합결과 32
〈표 3.1.7〉 평균 누적지급보험금 데이터와 평균 누적지급보험금의 지수회귀 적합결과 33
〈표 3.1.8〉 평균 개별추산액 조정결과 34
〈표 3.1.9〉 보고손해액 조정결과 34
〈표 3.1.10〉 조정된 보고손해액 데이터를 이용하여 추정한 지급준비금 산출결과 35
〈표 3.2.1〉 사고년도별 처리율 37
〈표 3.2.2〉 사고년도별 조정종결건수 38
〈표 3.2.3〉 사고년도별 종결율 40
〈표 3.2.4〉 최종보고건수의 추정 41
〈표 3.2.5〉 사고년도별 처리율 42
〈표 3.2.6〉 종결건수 조정결과 43
〈표 3.2.7〉 누적지급보험금 조정결과 43
〈표 3.2.8〉 조정된 지급보험금 데이터를 이용하여 추정한 지급준비금 산출결과 44
〈표 3.3.1〉 3점 지수회귀를 이용한 데이터 조정을 통해 추정한 지급준비금 산출결과 46
〈표 3.3.2〉 5점 지수회귀를 이용한 데이터 조정을 통해 추정한 지급준비금 산출결과 48
〈표 4.1.1〉 사고년도별 누적지급보험금 삼각분할표 49
〈표 4.1.2〉 누적지급보험금에 의한 차월간 진전계수 50
〈표 4.1.3〉 지수회귀적합을 통한 진전계수의 추정결과 51
〈표 4.1.4〉 지수회귀를 이용한 진전계수추정방식을 통한 지급준비금 산출 결과 52
〈표 5.1.1〉 데이터의 진전기간별 종결율 패턴 54
〈표 5.2.1〉 진전추이방식에서 지급보험금을 이용한 지급준비금의 추정결과 55
〈표 5.2.2〉 진전추이방식에서 보고손해액을 이용한 지급준비금의 추정결과 56
〈표 5.3.1〉 Berquist Sherman method에서 개별주산액 조정을 통한 지급준비금 산출 결과 57
〈표 5.3.2〉 Berquist Sherman method에서 지급보험금 조정을 통한 지급준비금 산출결과 58
〈표 5.4.1〉 조정된 지급보험금 데이터의 사고년도별 진전계수 패턴 59
〈표 5.4.2〉 수정된 Berquist Sherman method에서 지급보험금 조정을 통한 지급준비금 산출결과 60
〈표 5.4.3〉 방식별 모델적합도 비교 60
[그림 2.2.1] 지급보험금 데이터를 이용하여 추정한 손해액의 적합도 24
[그림 2.2.2] 보고손해액 데이터를 이용하여 추정한 손해액의 적합도 25
[그림 3.1.1] 진전기간별 평균 개별추산액 패턴 31
[그림 3.1.2] 달력년도별 평균 개별추산액 패턴 32
[그림 3.1.3] 조정된 보고손해액데이터를 이용하여 추정한 손해액의 적합도 35
[그림 3.1.1] 진전기간별 평균 개별추산액 패턴(내용없음) 9
[그림 3.2.1] 진전년도별 종결율 패턴 40
[그림 3.2.2] 진전년도별 처리율 패턴 42
[그림 3.2.3] 조정된 지급보험금 데이터를 이용하여 추정한 손해액의 적합도 44
[그림 3.2.4] 종결건수와 누적지급보험금 사이의 관계 45
[그림 3.3.1] 3점 지수회귀를 이용하여 조정한 데이터를 통해 추정한 손해액의 적합도 47
[그림 3.3.2] 5점 지수회귀를 이용하여 조정한 데이터를 통해 추정한 손해액의 적합도 48
[그림 4.1.1] 지수회귀를 이용한 진전계수 추정을 통한 추정손해액의 적합도 52
[그림 5.1.1] 데이터의 진전기간별 종결율 패턴 53
[그림 5.1.2] 데이터의 달력년도별 평균 개별추산액 패턴 54
초록보기 더보기
일반적으로 지급준비금을 추정하기 위한 방식으로 진전추이방식 (Chain Ladder Method : CLM)를 이용한다. 진전추이방식으로 합리적인 지급준비금을 산출하기 위하여 전제가 되어야 하는 사실은 과거의 개별추산액(Outstanding Reserve :OS), 지급손해액의(Paid Loss) 데이터가 가지는 손해액의 진전추이가 미래에도 유사한 모습을 가질 것이라는 것이다. 하지만, 실제 보험회사가 운영되는 중에는 보상정책의 변경이나, 감독당국의 정책변경 등 여러 가지 진전추이를 변동시킬 수 있는 요인들이 존재한다. 만약 이러한 변동이 미치는 요소가 크다면, 진전추이방식을 이용한 진전추이는 현실의 진전추이를 제대로 반영하지 못하고, 지급준비금의 추정액이 합리적이지 못한 결과로 산출될 것이다. 이러한 변동요소들을 반영하기 위해서 여러 가지 방법이 있을 수 있는데, 첫 번째 방법은 현재의 진전추이에 맞게 개별추산액, 지급보험금 데이터를 조정하여 지급준비급을 추정하는 방식이다. 두 번째 방법은 차월별 진전계수(Age to Age Factor)에 현재의 추세를 반영할 수 있는 조정을 하여 지급준비금을 추정하는 방식이다.
본 논문에서는 이러한 변동들을 고려한 지급준비금의 합리적인 추정을 위한 방법들을 비교분석 하였다. 가장 먼저, 기본이 되는 진전추이방식을 통한 지급준비금 추정에 대해서 다루고, 다음으로는 금액데이터(개별추산액, 지급보험금)을 조정하는 방식으로 현재의 추세를 반영하는 Berquist Sherman method에서 다룰 것이다. 이에 더해 Berquist Sherman method를 응용하여 지급준비금을 추정해보았다. 그리고 실제 한 손해보험회사의 데이터를 이용하여 여러 가지 현실 상황 속에 대응하여 합리적으로 지급준비금을 추정하는 방식들에 대해서 고찰해 보았다.
원문구축 및 2018년 이후 자료는 524호에서 직접 열람하십시요.
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