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표제지
목차
국문요약 11
제1장 서론 12
1.1. 연구의 배경 및 목적 12
1.2. 연구의 내용 14
제2장 다이버전스 매매(divergence trading) 15
2.1. 다이버전스의 이해 15
2.2. 다이버전스 유형 17
2.2.1. 일반 다이버전스(regular divergence) 17
2.2.2. 히든 다이버전스(hidden divergence) 18
2.2.3. 과장된 다이버전스(exaggerated divergence) 20
2.2.4. 3중 다이버전스(triple divergence) 20
2.3. 다이버전스 판단 방법 21
제3장 다이버전스 모형 정의 및 전략식 개발 25
3.1. 스윙(swing) 파동을 이용한 전략식 25
3.2. 최소변동률 지그재그(zigzag) 파동을 이용한 전략식 41
3.3. 신고/신저가 지그재그(zigzag) 파동을 이용한 전략식 54
3.4. 시스템 최적 변수 찾기 58
3.4.1. 최적화의 필요성 58
3.4.2. 최적화 테스트 규모 산정 60
3.4.3. 샘플링 검사 61
3.4.4. 시장별 분석 63
3.4.5. 진입 가격대별 분석 65
3.4.6. 개별 종목의 시뮬레이션 실시 66
제4장 성과 분석 68
4.1. 수익률 분석 68
4.2. 샤프비율(sharp ratio) 분석 72
제5장 결론 74
참고문헌 75
Abstract 78
〈표 3-1〉 기본 테스트 케이스 60
〈표 3-2〉 샘플링 테스트 결과 62
〈표 3-3〉 종목별 시스템 최적화보고서 합산 결과 67
〈표 3-4〉 최적 변수 찾기 결과 67
〈표 4-1〉 거래내역 68
〈표 4-2〉 전략별 수익률 비교 70
〈표 4-3〉 종합주가지수와 다이버전스 전략별 샤프비율 73
〈그림 2-1〉 모멘텀 감소 현상 15
〈그림 2-2〉 추세관점에 본 다이버전스 16
〈그림 2-3〉 일반 다이버전스 18
〈그림 2-4〉 히든 다이버전스 19
〈그림 2-5〉 과장된 다이버전스 19
〈그림 2-6〉 3중 다이버전스 20
〈그림 2-7〉 스윙 방식 21
〈그림 2-8〉 최소변동률 지그재그 방식 22
〈그림 2-9〉 신고/신저가 지그재그 방식 23
〈그림 2-10〉 진입, 청산 전략 24
〈그림 3-1〉 swing high와 swing low 25
〈그림 3-2〉 스윙 파동선 26
〈그림 3-3〉 스윙 파동을 이용한 다이버전스 시스템 처리 순서 27
〈그림 3-4〉 고점조건이면서 저점조건인 경우 28
〈그림 3-5〉 고점과 저점 판단 (1) 28
〈그림 3-6〉 고점과 저점 판단 (2) 28
〈그림 3-7〉 고점과 저점 판단 (3) 29
〈그림 3-8〉 고점과 저점 판단 (4) 29
〈그림 3-9〉 고점과 저점 판단 (5) 29
〈그림 3-10〉 고점과 저점 판단 (6) 30
〈그림 3-11〉 고점 저점 판단 (7) 30
〈그림 3-12〉 고점과 저점의 처리 (1) 31
〈그림 3-13〉 주가의 전환점과 보조지표의 전환점 관계 31
〈그림 3-14〉 고점과 저점의 처리 (2) 32
〈그림 3-15〉 고점과 저점의 처리 (3) 32
〈그림 3-16〉 고점과 저점의 처리 (4) 33
〈그림 3-17〉 고점과 저점의 처리 (5) 34
〈그림 3-18〉 고점과 저점의 처리 (6) 34
〈그림 3-19〉 종목의 주가가 보합일 때 35
〈그림 3-20〉 단기고점, 단기저점 의미 36
〈그림 3-21〉 일반 강세 다이버전스 38
〈그림 3-22〉 히든 강세 다이버전스 39
〈그림 3-23〉 과장된 강세 다이버전스 39
〈그림 3-24〉 3중 강세 다이버전스 40
〈그림 3-25〉 최소변동률 지그재그 파동선 41
〈그림 3-26〉 지그재그 파동을 두 번 계산하는 이유 42
〈그림 3-27〉 고점조건과 저점조건 43
〈그림 3-28〉 고점과 저점 조건 모두 만족하는 경우 44
〈그림 3-29〉 고점과 저점 판단 (1) 45
〈그림 3-30〉 고점과 저점 판단 (2) 45
〈그림 3-31〉 고점과 저점 판단 (3) 45
〈그림 3-32〉 고점과 저점 판단 (4) 46
〈그림 3-33〉 고점과 저점 판단 (5) 46
〈그림 3-34〉 고점과 저점의 처리 (1) 47
〈그림 3-35〉 고점과 저점의 처리 (2) 47
〈그림 3-36〉 고점과 저점의 처리 (3) 48
〈그림 3-37〉 고점과 저점의 처리 (4) 49
〈그림 3-38〉 고점과 저점의 처리 (5) 49
〈그림 3-39〉 고점과 저점의 처리 (6) 50
〈그림 3-40〉 종목의 주가가 보합일 때 50
〈그림 3-41〉 단기고점조건 51
〈그림 3-42〉 신고/신저가 지그재그 파동선 55
〈그림 3-43〉 5일 고점조건과 저점조건 56
〈그림 3-44〉 신고/신저가 지그재그 일반 매수 다이버전스 57
〈그림 3-45〉 최적화 테스트 과정 59
〈그림 3-46〉 MACD 일반 다이버전스의 유가시장 결과 63
〈그림 3-47〉 MACD 히든 다이버전스의 유가시장 결과 63
〈그림 3-48〉 MACD 오실레이터 일반 다이버전스의 유가시장 결과 63
〈그림 3-49〉 MACD 오실레이터 히든 다이버전스의 유가시장 결과 64
〈그림 3-50〉 MACD 일반 다이버전스의 코스닥시장 결과 64
〈그림 3-51〉 MACD 히든 다이버전스의 코스닥시장 결과 64
〈그림 3-52〉 MACD 오실레이터 일반 다이버전스의 코스닥시장 결과 64
〈그림 3-53〉 MACD 오실레이터 히든 다이버전스의 코스닥시장 결과 65
〈그림 3-54〉 진입가격대별 수익분포 65
〈그림 3-55〉 시스템 최적화보고서 66
〈그림 4-1〉 잔고 내역 69
〈그림 4-2〉 스토캐스틱 일반 다이버전스 전략의 누적수익률 70
〈그림 4-3〉 다이버전스 전략과 종합주가지수 누적수익률 비교 71
초록보기 더보기
다이버전스 매매 방법은 시장에서 이미 널리 알려진 방법이다. 주가가 내려가는데 MACD, 스토캐스틱, RSI, CCI 등의 보조지표가 오르고 있으면 주가는 상승으로 바뀌리라 예견하고 매수하는 것이다. 그러나 추세 측정방법의 복잡성 때문에 시스템화 하기 어려워 수동매매로만 여겨졌다. 이에 본 연구에서는 다이버전스 이론을 토대로 스윙 파동, 최소변동률 지그재그 파동, 신고가/신저가 지그재그 파동을 이용한 주식 트레이딩시스템을 개발했으며 1,000여 종목을 대상으로 10년 동안의 데이터를 분석하였다.
여러 종류의 다이버전스 모의 거래 결과와 종합주가지수의 10년간 수익률을 비교하였으며 연평균 수익률에 대한 샤프비율을 통해 위험을 비교하였다. 결과는 다이버전스 매매가 수익과 위험관리 면에서 월등했으며 보조지표를 달리 사용하는 여러 다이버전스 전략을 혼용할 경우 더욱 효과가 좋았다.
원문구축 및 2018년 이후 자료는 524호에서 직접 열람하십시요.
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