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표제지
목차
국문요약 6
제1장 서론 7
1.1. 연구의 배경 및 목적 7
1.1.1. 코스피 동시호가제도의 의의 8
1.2. 문헌연구 8
1.3. 연구의 내용 10
제2장 데이터 및 가설 11
2.1. 표본 데이터 11
2.1.1. 데이터 전처리 11
2.2 .가설 12
2.2.1. 다우산업지수와 코스피 시가 갭 연계 가설 12
2.2.2. False Gap 가설 15
2.2.3. 대중심리 가설 18
제3장 트레이딩 시스템 로직을 통한 검증 21
3.1. 시스템 트레이딩 로직 21
3.2. 적용 결과 22
제4장 결론 24
4.1. 결론 24
4.2. 향후 연구 24
참고문헌 25
Abstract 26
〈표 1〉 데이터 전처리 결과 11
〈표 2〉 데이터 전처리 결과 12
〈표 3〉 데이터 전처리 결과 12
〈표 4〉 카이제곱 검증 결과 13
〈표 5〉 카이제곱 검증 결과 14
〈표 6〉 독립 T 검증 결과 16
〈표 7〉 독립 T 검증 결과 17
〈표 8〉 데이터 전처리 19
〈표 9〉 일원배치 분산 분석 결과 20
〈표 10〉 트레이딩 시스템 시뮬레이션 분석 결과 23
〈그림 1〉 시스템 시뮬레이션 성과 그래프 22
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