생몰정보
소속
직위
직업
활동분야
주기
서지
국회도서관 서비스 이용에 대한 안내를 해드립니다.
검색결과 (전체 1건)
원문 있는 자료 (1) 열기
원문 아이콘이 없는 경우 국회도서관 방문 시 책자로 이용 가능
목차보기더보기
표제지
목차
국문요약 9
제1장 서론 10
1.1. 연구의 배경 및 목적 10
1.2. 문헌연구 11
1.3. 연구의 내용 13
제2장 옵션매매전략 14
2.1. 스트랭글매도(Short Strangle) 기본전략 14
2.2. 옵션 가격을 활용한 스트랭글매도 16
2.3. 세부전략 수립 20
제3장 트레이딩 시스템 개발 22
3.1. 개발툴(Development Tools) 및 사용기술 22
3.2. 거래전략 슈도코드(Pseudo Code) 22
3.3. 트레이딩 시스템 화면구성 및 기능 29
제4장 성과분석 시스템 개발 및 분석 결과 33
4.1. 개발툴(Development Tools) 및 사용기술 33
4.2. 데이터베이스(Database) 구성 33
4.3. 성과분석 시스템 화면구성 및 기능 37
4.4. 성과분석 결과 40
제5장 결론 및 향후 연구 56
5.1. 결론 56
5.2. 향후 연구 57
참고문헌 58
Abstract 60
〈표 1〉 스트랭글매도 민감도(Greeks)별 손익구조 14
〈표 2〉 스트랭글매도 세부전략 21
〈표 3〉 옵션 가격데이터 기본정보 33
〈표 4〉 옵션 가격 DB Table 정보 34
〈표 5〉 옵션 가격 DB 활용 View Table 정보 34
〈표 6〉 성과분석 결과 DB Table 정보 35
〈표 7〉 최적화분석 결과 DB Table 정보 35
〈표 8〉 1단계 최적화분석 결과 (총손익 기준) 41
〈표 9〉 1단계 최적화분석 결과 (최대손실폭 기준) 42
〈표 10〉 2단계 최적화분석 결과 (총손익 기준) 44
〈표 11〉 2단계 최적화분석 결과 (최대손실폭 기준) 45
〈표 12〉 3단계 최적화분석 결과 (총손익 기준) 47
〈표 13〉 3단계 최적화분석 결과 (최대손실폭 기준) 48
〈표 14〉 4단계 최적화분석 결과 (총손익 기준) 50
〈표 15〉 4단계 최적화분석 결과 (최대손실폭 기준) 51
〈표 16〉 최적화변수 기간별 손익 55
〈그림 1〉 스트랭글매도전략 만기손익곡선 14
〈그림 2〉 내재변동성차트와 가격차트 비교 17
〈그림 3〉 옵션 시세 및 민감도(2011년 10월물) 18
〈그림 4〉 지수변화에 따른 내재변동성과 역사적변동성(30일) 비교 20
〈그림 5〉 옵션 스트랭글배도 시스템 전체화면 구성 29
〈그림 6〉 거래정보 화면 30
〈그림 7〉 전략센터 화면 30
〈그림 8〉 잔고현황 화면 31
〈그림 9〉 Price Chart 화면 31
〈그림 10〉 계좌정보 화면 32
〈그림 11〉 체결내역 화면 32
〈그림 12〉 옵션 시뮬레이션 시스템 전체화면 구성 37
〈그림 13〉 Test No/기간, DB선택 화면 38
〈그림 14〉 Test Center 화면 (변수셋팅 / 최적화변수 랩) 38
〈그림 15〉 Performance Report 화면 39
〈그림 16〉 Equity Curve 화면 39
〈그림 17〉 1단계 최적화변수 성과분석 결과 43
〈그림 18〉 2단계 최적화변수 성과분석 결과 46
〈그림 19〉 3단계 최적화변수 성과분석 결과 49
〈그림 20〉 4단계 최적화변수 성과분석 결과 52
〈그림 21〉 최적화변수 전진분석 결과 53
〈그림 22〉 최적화변수 전체기간 성과분석 결과 54
원문구축 및 2018년 이후 자료는 524호에서 직접 열람하십시요.
도서위치안내: / 서가번호:
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
* 표시는 필수사항 입니다.
* 주의: 국회도서관 이용자 모두에게 공유서재로 서비스 됩니다.
저장 되었습니다.
로그인을 하시려면 아이디와 비밀번호를 입력해주세요. 모바일 간편 열람증으로 입실한 경우 회원가입을 해야합니다.
공용 PC이므로 한번 더 로그인 해 주시기 바랍니다.
아이디 또는 비밀번호를 확인해주세요
