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통합검색 : "KDMT1201229338" (전체 1건)

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  • 논문명/저자명 코스피200 주가지수옵션 가격을 이용한 데이트레이딩 시스템 개발 및 수익성에 관한 연구 / 고경만 이용률 높음
  • 발행사항서울 : 국민대학교 비즈니스IT전문대학원, 2012.2
  • 청구기호 TM 332.632 -12-7
  • 형태사항vi, 52 p. ; 26 cm
  • 자료실석박사학위논문실(107호)
  • UCI G901:A-0005674358 UCI공유하기
  • 제어번호KDMT1201229338
  • 주기사항

    학위논문(석사) -- 국민대학교 비즈니스IT전문대학원, 트레이딩시스템전공, 2012.2. 지도교수: 최흥식

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표제지

목차

국문요약 9

제1장 서론 10

1.1. 연구의 배경 및 목적 10

1.2. 문헌연구 11

1.3. 연구의 내용 13

제2장 옵션매매전략 14

2.1. 스트랭글매도(Short Strangle) 기본전략 14

2.2. 옵션 가격을 활용한 스트랭글매도 16

2.3. 세부전략 수립 20

제3장 트레이딩 시스템 개발 22

3.1. 개발툴(Development Tools) 및 사용기술 22

3.2. 거래전략 슈도코드(Pseudo Code) 22

3.3. 트레이딩 시스템 화면구성 및 기능 29

제4장 성과분석 시스템 개발 및 분석 결과 33

4.1. 개발툴(Development Tools) 및 사용기술 33

4.2. 데이터베이스(Database) 구성 33

4.3. 성과분석 시스템 화면구성 및 기능 37

4.4. 성과분석 결과 40

제5장 결론 및 향후 연구 56

5.1. 결론 56

5.2. 향후 연구 57

참고문헌 58

Abstract 60

〈표 1〉 스트랭글매도 민감도(Greeks)별 손익구조 14

〈표 2〉 스트랭글매도 세부전략 21

〈표 3〉 옵션 가격데이터 기본정보 33

〈표 4〉 옵션 가격 DB Table 정보 34

〈표 5〉 옵션 가격 DB 활용 View Table 정보 34

〈표 6〉 성과분석 결과 DB Table 정보 35

〈표 7〉 최적화분석 결과 DB Table 정보 35

〈표 8〉 1단계 최적화분석 결과 (총손익 기준) 41

〈표 9〉 1단계 최적화분석 결과 (최대손실폭 기준) 42

〈표 10〉 2단계 최적화분석 결과 (총손익 기준) 44

〈표 11〉 2단계 최적화분석 결과 (최대손실폭 기준) 45

〈표 12〉 3단계 최적화분석 결과 (총손익 기준) 47

〈표 13〉 3단계 최적화분석 결과 (최대손실폭 기준) 48

〈표 14〉 4단계 최적화분석 결과 (총손익 기준) 50

〈표 15〉 4단계 최적화분석 결과 (최대손실폭 기준) 51

〈표 16〉 최적화변수 기간별 손익 55

〈그림 1〉 스트랭글매도전략 만기손익곡선 14

〈그림 2〉 내재변동성차트와 가격차트 비교 17

〈그림 3〉 옵션 시세 및 민감도(2011년 10월물) 18

〈그림 4〉 지수변화에 따른 내재변동성과 역사적변동성(30일) 비교 20

〈그림 5〉 옵션 스트랭글배도 시스템 전체화면 구성 29

〈그림 6〉 거래정보 화면 30

〈그림 7〉 전략센터 화면 30

〈그림 8〉 잔고현황 화면 31

〈그림 9〉 Price Chart 화면 31

〈그림 10〉 계좌정보 화면 32

〈그림 11〉 체결내역 화면 32

〈그림 12〉 옵션 시뮬레이션 시스템 전체화면 구성 37

〈그림 13〉 Test No/기간, DB선택 화면 38

〈그림 14〉 Test Center 화면 (변수셋팅 / 최적화변수 랩) 38

〈그림 15〉 Performance Report 화면 39

〈그림 16〉 Equity Curve 화면 39

〈그림 17〉 1단계 최적화변수 성과분석 결과 43

〈그림 18〉 2단계 최적화변수 성과분석 결과 46

〈그림 19〉 3단계 최적화변수 성과분석 결과 49

〈그림 20〉 4단계 최적화변수 성과분석 결과 52

〈그림 21〉 최적화변수 전진분석 결과 53

〈그림 22〉 최적화변수 전체기간 성과분석 결과 54

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  • 논문명/저자명 [TI] :코스피200 주가지수옵션 가격을 이용한 데이트레이딩 시스템 개발 및 수익성에 관한 연구 / 고경만
  • 외부기관 원문 발행년도 [PublicationYear] :2012.2
  • 다운로드 가능여부 [DOWN] :Y
  • 발행사항 [PublicationStatement] :서울 : 국민대학교 비즈니스IT전문대학원, 2012.2
  • 청구기호 [CC] :TM 332.632 -12-7
  • 형태사항 [Form] :vi, 52 p. ; 26 cm
  • 자료실 [DataCenter] :석박사학위논문실(107호)
  • 외부기관 원문 [OuterISDB] :코스피200 주가지수옵션 가격을 이용한 데이트레이딩 시스템 개발 및 수익성에 관한 연구
  • UCI [UCI] :G901:A-0005674358
  • 표준번호/부호 [ISSN] :
  • 제어번호 [CN] :KDMT1201229338
  • 주기사항 [CycleMatter] :

    학위논문(석사) -- 국민대학교 비즈니스IT전문대학원, 트레이딩시스템전공, 2012.2. 지도교수: 최흥식

  • 원문유무 [ISDB] :1
  • 배가코드 [SL] :ER,TR
  • 커버이미지 [COVER] :/thumb/KDMT/1201/2293/KDMT1201229338/
  • 목차 유형 [TOCPATH] :/data-db1-pdf/kdmt005/PDF/1214/KDMT1201229338/KDMT1201229338.toc
  • 초록 유형 [ABSPATH] :
  • 해제 유형 [EXPPATH] :
  • 이용현황 [UsingStatus] :N
  • 동일저자자료 [SameAuth] :
  • 학위수여기관 [DegreeOrg] :국민대학교 비즈니스IT전문대학원
  • 학위년도 [DegreeYear] :2012.2
  • 학위 [Degree] :학위논문(석사) --
  • 참고문헌 [Academic] :0
  • 원문유형1 [WT1] :P
  • 원문유형2 [WT2] :
  • 음성지원 [TT1] :1
  • 인기도 [PPR] :42
  • 관련자료 [KRMLINK] :
  • 발행년 [PD1] :2012.2
  • 발행자 [Publisher] :국민대학교 비즈니스IT전문대학원
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