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표제지
목차
국문초록 8
제1장 서론 10
제2장 선행 연구 13
제1절 한국 주식시장의 Circuit Breaker 제도 13
제2절 한국 주식시장의 Side Car 제도 14
제3절 Circuit Breaker와 Side Car의 차이점 15
제4절 국내·외 선행연구 15
1. 가격변동폭제한 제도에 관한 연구 16
2. 거래중단제도에 관한 연구 17
제3장 연구가설 및 모형 설정 20
제1절 연구가설 20
제2절 연구의 방법 22
1. 조건부 이분산성의 개념 22
2. ARCH 모형 25
3. GARCH 모형 27
4. GJR-GARCH 모형 28
제4장 실증분석 30
제1절 표본자료 및 기초통계량 30
1. 표본자료 30
2. 기술통계량에 대한 분석 결과 33
제2절 CB 도입이 시장의 비대칭적변동성에 미치는 영향 37
1. 코스피 시장의 비대칭적 변동성에 미치는 영향 37
2. 코스닥 시장의 비대칭적 변동성에 미치는 영향 40
제3절 서킷 브레이커와 가격변동성 42
제4절 서킷 브레이커와 유동성 48
제5장 결론 50
참고문헌 54
ABSTRACT 57
〈표4-1〉 현물시장에서의 Circuit Breaker 발동 시기와 원인 32
〈표4-2〉 코스피시장과 Circuit Breaker 도입 전·후 기술통계분석 34
〈표4-3〉 코스닥시장과 Circuit Breaker 도입 전·후 기술통계분석 36
〈표4-4〉 코스피시장의 CB도입 전·후기간 MA(1)-GJR GARCH 모형 검증 38
〈표4-5〉 코스닥시장의 CB도입 전·후기간 MA(1)-GJR GARCH 모형 검정 40
〈표4-6〉 코스피(코스닥)시장의 CB 발동 전·후의 변동성 추이 43
〈표4-7〉 코스피(코스닥)시장의 CB 발동 전·후의 평균 거래량 비교 49
〈그림4-1〉 코스피 시장 일별 수익률 추이 33
〈그림4-2〉 코스닥 시장 일별 수익률 추이 35
〈그림4-3〉 코스피 전체와 Circuit Breaker 발생 당일 Drop 수익률 추이 44
〈그림4-4〉 코스닥 전체와 Circuit Breaker 발생 당일 Drop 수익률 추이 47
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