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표제지
감사의 글
목차
국문요약 8
1. 서론 10
1.1. 연구 배경 및 목적 10
1.2. 동조화의 개념 정의 11
2. 선행 연구와의 관련성 13
2.1. 주가 동조화에 따른 기존 연구 13
2.2. 본 연구의 필요성 및 기존연구와의 차별성 14
3. 종합 지수별 상관관계 분석 22
3.1. 분석자료 및 모형 22
3.2. 실증분석 방법 26
3.3. 상관관계의 원인분석 34
4. 요약 및 결론 36
참고문헌 39
ABSTRACT 45
부록 47
〈표 2.1〉 중국주식의 종류 20
〈표 2.2〉 시가총액 상위증시 및 세계비중 추이 21
〈표 3.1〉 자료 22
〈표 3.2〉 kospi 2기(2000.05.02~2007.10.31) GARCH(1,1) 31
〈표 3.3〉 Shanghai composite 2기(2000.05.02~2007.10.31) GARCH(1,1) 31
〈표 3.4〉 kospi 3기(2007.11.01~2008.10.31) GARCH(1,1) 31
〈표 3.5〉 Shanghai composite 3기(2007.11.01~2008.10.31) GARCH(1,1) 32
〈그림 3.1〉 국가간 주가의 인과관계 모형 26
〈그림 3.2〉 1기 비교 차트 27
〈그림 3.3〉 2기 비교 차트 27
〈그림 3.4〉 3기 비교 차트 28
〈그림 3.5〉 미국과 아시아 국가의 주식시장 거래시간과 수익률 구분: 미국과 아시아(일본, 홍콩, 싱가포르, 한국) 29
〈그림 3.6〉 kospi 2기 Residualplot 32
〈그림 3.7〉 Shanghai composite 2기 Residualplot 32
〈그림 3.8〉 kospi 2기 prediction 32
〈그림 3.9〉 Shanghai composite 2기 prediction 32
〈그림 3.10〉 kospi 3기 Residualplot 33
〈그림 3.11〉 Shanghai composite 3기 Residualplot 33
〈그림 3.12〉 kospi 3기 prediction 33
〈그림 3.13〉 Shanghai composite 3기 prediction 33
〈그림 3.14〉 미국 경기심체로 인한 동조화 경로 35
〈3.1〉 모수치에 의한 공식 23
〈3.2〉 통계값에 의한 계산 공식 23
〈3.3〉 일간수익률 공식 30
〈3.4〉 평균 방정식 30
〈3.5〉 오차항 30
〈3.6〉 조건부 분산 30
원문구축 및 2018년 이후 자료는 524호에서 직접 열람하십시요.
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