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표제지
목차
ABSTRACT 8
국문초록 11
제1장 서론 13
1. 연구의 배경 및 목적 13
제2장 주가지수와 경제변수간의 이론적 배경 15
1. 주가와 금리 15
2. 주가와 환율 16
3. 환율과 금리 17
4. 국제유가와 주가 19
제3장 선행연구 22
1. 주가와 금리 22
2. 주가와 환율 25
3. 금리와 환율 28
4. 주가와 금리, 환율 29
제4장 연구방법 33
1. 단위근 검정 33
2. Granger 인과관계검정 34
3. VAR를 이용한 상호연관성분석 35
4. 충격반응검사 37
5. 분산분해(variance decomposition) 38
제5장 실증분석 결과 40
1. 자료의 선정 40
2. 기초통계량분석 41
3. 시계열의 안정성검증 47
4. Granger 인과관계 검정 51
5. Var 모형 (벡터자기회귀모형) 55
1) 변수의 시차결정 55
2) VAR모형 검정(벡터자기회귀 모형) 56
6. 충격반응분석 62
7. 분산분해분석 71
제6장 결론 및 한계점 77
참고문헌 81
[표 5-1] 전체기간 기초통계량 45
[표 5-2] 1기 기초통계량 45
[표 5-3] 2기 기초통계량 46
[표 5-4] 3기 기초통계량 46
[표 5-5] 전체기간 단위근 검정결과 48
[표 5-6] 1기 단위근 검정결과 48
[표 5-7] 2기 단위근 검정결과 49
[표 5-8] 3기 단위근 검정결과 50
[표 5-9] 전체기간에 대한 Granger 인과관계 검정결과 52
[표 5-10] 1기에 대한 Granger 인과관계 검정결과 52
[표 5-11] 2기에 대한 Granger 인과관계 검정결과 53
[표 5-12] 3기에 대한 Granger 인과관계 검정결과 54
[표 5-13] VAR(p)모형 적정 래그 추정 결과 55
[표 5-14] 전체기간에 대한 VAR모형 계수측정 결과 58
[표 5-15] 1기에 대한 VAR모형 계수측정 결과 59
[표 5-16] 2기에 대한 VAR모형 계수측정 결과 60
[표 5-17] 3기에 대한 VAR모형 계수측정 결과 61
[표 5-18] 전체기간 국제유가의 분산분해 73
[표 5-19] 전체기간 환율의 분산분해 73
[표 5-20] 전체기간 금리의 분산분해 73
[표 5-21] 전체기간 주가의 분산분해 73
[표 5-22] 1기 국제유가의 분산분해 74
[표 5-23] 1기 환율의 분산분해 74
[표 5-24] 1기 금리의 분산분해 74
[표 5-25] 1기 주가의 분산분해 74
[표 5-26] 2기 국제유가의 분산분해 75
[표 5-27] 2기 환율의 분산분해 75
[표 5-28] 2기 금리의 분산분해 75
[표 5-29] 2기 주가의 분산분해 75
[표 5-30] 3기 국제유가의 분산분해 76
[표 5-31] 3기 환율의 분산분해 76
[표 5-32] 3기 금리의 분산분해 76
[표 5-33] 3기 주가의 분산분해 76
[그림 5-1] 월평균 종합주가지수의 시계열 추이 43
[그림 5-2] 월평균 국제유가 dubai 가격의 시계열 추세 43
[그림 5-3] 월평균 환율의 시계열 추세 44
[그림 5-4] 월평균 3년만기 회사채 수익률의 시계열 추세 44
[그림 5-5] 전체기간에 대한 충격반응 분석 결과 64
[그림 5-6] 1기에 대한 충격반응 분석 결과 66
[그림 5-7] 2기에 대한 충격반응 분석 결과 68
[그림 5-8] 3기에 대한 충격반응 분석 결과 70
원문구축 및 2018년 이후 자료는 524호에서 직접 열람하십시요.
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