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MARC
논문명/저자명
KOSPI 200 옵션가격결정모형의 성과비교 / 황상운 인기도
발행사항
서울 : 서강대학교 대학원, 2004.2
청구기호
TM 332.645 ㅎ266k
형태사항
iv, 37 p. ; 26 cm
자료실
전자자료
제어번호
KDMT1200425913
주기사항
학위논문(석사) -- 서강대학교 대학원, 경제학, 2004.2
원문
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표제지

감사의 글

목차

ABSTRACT 7

제 1 장 서론 9

제 1 절 연구의 배경과 목적 9

제 2 절 연구의 방법과 범위 12

제 2 장 이론적 배경 13

제 1 절 옵션의 기초이론 13

1. 주가지수옵션의 기초 13

2. 주가지수옵션의 가격결정요인 14

제 2 절 기존연구 16

1. 확률적 변동성을 고려한 옵션가격모형 17

2. GARCH 옵션가격모형 20

제 3 절 분석모형 22

1. Black-Scholes 옵션가격모형 22

2. Hull-White 옵션가격모형 25

3. Duan의 GARCH 옵션가격모형 27

제 3 장 실증분석 30

제 1 절 자료 30

1. 실증분석의 자료 선정 30

2. 옵션가격모형의 평가 기준 32

제 2 절 모수 추정의 결과 33

1. Hull-White 옵션가격모형의 모수 추정결과 33

2. GARCH 옵션가격모형의 모수 추정결과 35

제 3 절 옵션가격결정모형의 성과비교 37

제 4 장 결론 42

참고문헌 43

[표 1 ] KOSPI 200 지수 일별 종가 시계열 및 일별 수익률 시계열의 ADFㆍPP 통계량 31

[표 2 ] KOSPI 200 수익률의 기초통계량 31

[표 3 ] Hull-White 모형의 모수 추정결과 34

[표 4 ] GARCH 모형의 모수 추정결과 36

[표 5 ] 주가-행사가격 비율에 따른 옵션가격의 비교 38

[표 6 ] 콜옵션 가격 추정치의 평균자승오차의 제곱근(RMSE) 40

[표 7 ] 콜옵션 가격 추정치의 평균절대오차(MAE) 41

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