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Abstract
목차
제1장 서론 11
제1절 문제의 제기 11
제2절 연구의 목적 13
제3절 연구방법 및 구성 14
제2장 코스피선물과 나스닥의 개요 17
제1절 코스피선물 17
제2절 나스닥 17
제3장 선행 연구 고찰 19
제1절 현물주식시장과 선물시장간의 관계연구 19
제2절 국가간 현물주식시장의 관련성 연구 22
제4장 분석자료와 분석방법 23
제1절 분석자료 및 기초통계량 23
제2절 분석방법 30
1. 구조변화분석 30
2. 회귀분석 31
제3절 가설 설정 32
제5장 실증분석결과 33
제1절 구조변화분석 33
제2절 산포도와 회귀선을 이용한 비교 분석 35
제3절 단순회귀함수와 통계량검정을 이용한 분석 38
제4절 다중회귀함수와 통계량검정을 이용한 분석 44
제5절 상관분석 49
제6절 코스피선물과 나스닥 밤수익률의 관계 52
제6장 결론 55
참고문헌 59
[표차례]
[표4-1] 수익률별 거래시간대(우리나라시간기준) 26
[표4-2] 코스피선물과 나스닥의 기술통계량 28
[표5-1] 코스피선물과 나스닥의 단순회귀분석 39
[표5-2] 표본기간별 단순회귀방정식: 코스피선물의 밤수익률 41
[표5-3] 표본기간별 단순회귀방정식: 코스피선물의 낮수익률 42
[표5-4] 표본기간별 단순회귀방정식: 코스피선물의 일간수익률 44
[표5-5] 표본기간별 다중회귀방정식: 코스피선물의 일간수익률(나스닥과 코스피선물의 밤수익률을 독립변수로 한 경우) 46
[표5-6] 표본기간별 다중회귀방정식: 코스피선물의 일간수익률(나스닥과 코스피선물의 낮수익률을 독립변수로 한 경우) 47
[표5-7] 표본기간별 다중회귀방정식: 코스피선물의 낮수익률(나스닥과 코스피선물의 밤수익률을 독립변수로 한 경우) 48
[표5-8] 나스닥과 코스피선물의 수익률간의 상관관계 51
[표5-9] 표본기간별 단순회귀방정식:나스닥 밤수익률 54
[그림차례]
[그림 4-1] 코스피선물과 나스닥지수의 변화 추이 25
[그림 5-1] 코스피선물과 나스닥의 이격 34
[그림 5-2] 나스닥과 코스피선물간의 관계 36
[그림 5-3] 나스닥과 코스피선물의 밤수익률간의 선형관계 37
[그림 5-4] 나스닥과 코스피선물의 수익률간의 상관관계 51
[그림 5-5] 코스피선물과 나스닥 밤수익률과의 관계 53
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