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논문명/저자명
거래량이 주식수익률의 교차자기상관에 미치는 영향에 관한 연구 : 한국 주식시장에서의 실증분석/ 백초원 인기도
발행사항
광주: 조선대학교 대학원, 2002.2
청구기호
TD 332.632 ㅂ411ㄱ
형태사항
56 p. ; 26 cm
자료실
전자자료
제어번호
KDMT1200219558
주기사항
학위논문(박사) -- 조선대학교 대학원, 경영학, 2002.2
원문

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표제지

목차

Abstract 7

제1장 서론 9

제1절 연구의 목적 9

제2절 논문의 구성 11

제2장 선행연구의 검토 12

제1절 주가와 거래량간의 상관관계에 관한 연구 12

제2절 주가와 거래량의 반응효과에 관한 연구 21

제3절 주가와 거래량의 교차자기상관에 대한 연구 24

제3장 연구방법론 26

제1절 표본의 선정 및 범위 26

제2절 검증모형의 개관 28

제4장 실증분석 결과 36

제1절 포트폴리오의 기술통계량 해석 36

제2절 포트폴리오간의 교차자가상관관계 분석 43

제3절 VAR모형에 의한 분석 47

제4절 Dimson 베타회귀모형에 의한 분석 51

제5장 결론 54

참고문헌 57

〈표 1〉 기업규모와 거래회전율에 의한 포트폴리오의 기술통계량 37

〈표 2〉 규모와 거래량 기준으로 구성된 포트폴리오 간의 교차자기상관계수 44

〈표 3〉 VAR모형에 의한 일별 및 주별 주식수익률의 검증결과 48

〈표 4〉 Dimson 베타회귀 분석 52

〈부록 표 1〉 포트폴리오 구성 표본기업 61

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