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국문목차
표제지=0,1,3
제목차례=i,4,3
표차례=iv,7,1
그림차례=v,8,1
국문초록=I,9,2
제1장. 서론=1,11,1
제1절. 문제의 제기 및 연구의 목적=1,11,2
제2절. 연구방법과 논문의 구성=2,12,1
제2장. 주가지수선물에 대한 고찰=3,13,1
제1절. 서론=3,13,1
1) 주가지수 선물거래의 의의=3,13,2
2) 주가지수 선물의 가격결정=4,14,1
3) 주가지수 선물의 거래유형=4,14,4
4) 주가지수 선물거래의 기능=7,17,2
5) 해외주요 주가지수 선물=8,18,4
제2절. KOSPI 200의 주요내용=11,21,2
1) KOSPI 200 산출방식=12,22,2
2) KOSPI 200의 거래제도=13,23,3
제3절. KOSPI 200의 주요 특징=15,25,1
1) 우리 나라의 주가지수 선물거래의 현황=15,25,2
제4절. 헷징모형에 대한 고찰=17,27,1
1) 서론=17,27,3
2) 헷징 모형=19,29,1
(1) 전통적 헷징 모형=19,29,2
(2) 기대수익 극대화 모형=20,30,2
(3) 최소분산 헷징모형(포트폴리오 헷징모형)=21,31,2
(4) 효용극대화모형=22,32,2
제3장. 기존의 실증 연구=23,33,1
제1절. 서론=23,33,2
제2절. 기존의 실증연구=24,34,1
1) 주가지수 선물의 헷징 효과에 관한 국외연구=24,34,1
(1) Figlewski의 연구=24,34,4
(2) Junkus & Lee의 연구(1985)=27,37,3
(3) Lee & Crain의 연구(1997)=29,39,3
(4) 그 밖에 연구=32,42,2
2) 주가지수 선물의 헷징 효과에 관한 국내연구=33,43,1
(1) 장경천 교수의 연구=33,43,3
(2) 이상빈 교수의 연구=35,45,2
(3) 신선기의 연구=36,46,3
제4장. 연구방법론=38,48,1
제1절. 분석 내용 및 가정=38,48,1
1) 서론=38,48,1
2) 연구내용 및 가정=39,49,2
제2절. 분석 방법=40,50,1
1) 베타헷징과 최소분산헷징 효과=40,50,4
제3절. 실증분석의 결과=43,53,1
1) 우리나라의 주가지수 선물의 행태=43,53,3
2) 전체기간의 헷징효과=45,55,2
3) IMF전·후의 헷징효과=46,56,4
4) 3기간의 헷징효과=49,59,4
5) 분석의 종합=52,62,1
제5장. 결론=53,63,1
제1절. 연구의 요약=53,63,1
제2절. 연구의 한계점 및 향후 연구방향=53,63,2
참고문헌=55,65,5
원문구축 및 2018년 이후 자료는 524호에서 직접 열람하십시요.
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