표제지
목차
요약 2
I. 머리말 3
II. 바젤III 주요내용 7
III. 바젤III 도입에 따른 대응 현황 11
1. 금융기관의 체계적 위험 현황 11
2. 대륙별 경제 흐름과 은행의 자본건전성 현황 16
가. 유럽 지역 16
나. 아시아 지역 27
IV. 국내은행의 자본건전성 추정 34
V/IV. 결론 및 시사점 41
참고문헌 43
〈표 1〉 글로벌 금융위기 중 세계 주요국 실물경제 현황 3
〈표 2〉 미국의 양적완화 정책 요약 4
〈표 3〉 글로벌 금융위기에 따른 금융기관 손실 규모 5
〈표 4〉 바젤 I, II, III 주요 차이 비교 8
〈표 5〉 국내은행의 바젤III 이행 일정 9
〈표 6〉 유럽 지역에서의 체계적 위험이 높은 금융기관 목록 13
〈표 7〉 아시아 지역에서의 체계적 위험이 높은 금융기관 목록 14
〈표 8〉 아메리카 지역에서의 체계적 위험이 높은 금융기관 목록 15
〈표 9〉 '09~'10 EU 경기부양책 규모 16
〈표 10〉 '13.6월 기준 유럽 은행의 자본보유율 현황 20
〈표 11〉 '13.6월 기준 유럽 은행 자본부족액 22
〈표 12〉 유럽 주요은행별 자본 부족액 규모(레버리지비율 기준) 24
〈표 13〉 ECB의 종합적인 스트레스 평가 구성 요소 25
〈표 14〉 유럽 주요 국가별 자본 부족액 추정 26
〈표 15〉 아시아 주요 국가별 자본 보유 의무 비율 30
〈표 16〉 아시아 주요국별 대표 은행 자본보유율 현황('13년말 기준) 31
〈표 17〉 아시아 지역 은행 분류 33
〈표 18〉 '14.6월 기준 국내 은행 자본 비율 34
〈표 19〉 국내 은행 원화 유동성 비율 35
〈표 20〉 '13.12월 기준 국내 8개 은행의 LCR 36
〈표 21〉 장부가치기준 항목별 계산식 37
〈표 22〉 '14.6월 장부가치기준 자본부족액 추정결과(7% 벤치마킹) 38
〈표 23〉 장부가치기준 항목별 계산식 39
〈표 24〉 '14.6월 시장가치기준 자본부족액 추정결과 40
〈그림 1〉 증가된 바젤III 기준 자본보유 요구사항 7
〈그림 2〉 전 세계 금융기관의 체계적 위험 수준(SRISK) 11
〈그림 3〉 국가별 금융기관의 체계적 위험 수준('14년 9월 기준) 12
〈그림 4〉 PIIGS GDP대비 재정부채 추이 17
〈그림 5〉 PIIGS 국채 수익률 추이 18
〈그림 6〉 유로존 실업률과 실질 GDP 성장률 추이 19
〈그림 7〉 은행 그룹별 CET1 비중 추이 21
〈그림 8〉 유럽은행 그룹별 자본부족액 추이 23
〈그림 9〉 글로벌 금융위기 이후 아시아 지역 주식시장 움직임 27
〈그림 10〉 아시아 주요국 5년물 CDS 프리미엄 추이 28
〈그림 11〉 아시아 주요국 실물경제 추이 29
〈그림 12〉 아시아 주요국 정책금리 추이 29