목차
[표제지 등]=0,1,2
요약=i,3,10
목차=xi,13,3
I. 연구의 의의와 목적=1,16,1
1. 연구의 목적=1,16,2
2. 연구의 내용=2,17,1
3. 분석자료=2,17,2
II. 한국 주가지수 선물시장의 현황=4,19,1
1. 주가지수 선물시장의 양적인 성장=4,19,3
2. 투자자들의 주문행태=6,21,6
3. 가격괴리율과 차익거래=11,26,1
3.1 가격괴리율=11,26,7
3.2 차익거래=17,32,6
4. 만기일 효과=22,37,5
III. 선물시장의 미시구조=27,42,1
5. 수익율의 특성=27,42,1
5.1 하루중 수익률=27,42,1
5.2 요일별 하루중 수익률=27,42,8
5.3 가격 특성일에 따른 하루중 수익률=34,49,3
5.4 거래량 분류에 따른 하루중 수익률=36,51,5
6. 변동성의 특성=41,56,1
6.1 수익률의 변동성=41,56,1
6.1.1 하루중 수익률의 변동성=41,56,4
6.1.2 요일별 하루중 수익률의 변동성=44,59,2
6.1.3 가격 특성에 따른 하루중 수익률의 변동성=46,61,1
6.1.4 거래량 분류에 따른 하루중 수익률의 변동성=46,61,3
6.2 최고가-최저가 비율=48,63,1
6.2.1 하루중 최고가-최저가 비율=48,63,3
6.2.2 요일별 하루중 최고가-최저가 비율=50,65,3
6.2.3 가격특성에 따른 하루중 최고가-최저가 비율=52,67,1
6.2.4 거래량 분류에 따른 하루중 최고가-최저가 비율=52,67,3
7. 거래량=55,70,1
7.1 일별 거래량=55,70,2
7.2 일별 거래크기=56,71,4
7.3 하루중 거래량=59,74,1
7.4 하루중 요일별 거래량=59,74,4
거래체결률=63,78,5
8. 스프레드(율)=68,83,3
8.1 하루중 스프레드=71,86,3
8.2 하루중 요일별 스프레드=74,89,1
8.3 가격특성에 따른 하루중 스프레드=74,89,3
8.4 거래량 분류에 따른 하루중 스프레드=77,92,1
9. 누적주문 잔량=78,93,1
9.1 최우선호가의 누적잔량=78,93,3
하루중 최우선호가 누적잔량=80,95,5
가격특성에 따른 하루중 최우선호가 누적잔량=85,100,1
9.2 총 누적잔량=85,100,3
하루중 총 누적잔량=87,102,4
가격특성에 따른 하루중 총 누적잔량=90,105,3
9.3 호가별 누적잔량=93,108,5
참고문헌=98,113,1