목차
한국 주식시장에서 3요인 모형을 이용한 주식수익률의 고유변동성과 기대수익률 간의 관계 / 김태혁 ; 변영태 1
〈요약〉 1
1. 서론 2
2. 방법론 및 연구자료 5
2.1. 연구자료 5
2.2. 고유변동성의 측정 7
3. 실증분석 결과 9
3.1. 거래전략 9
3.2. 고유변동성과 주식수익률 9
3.3. 다양한 횡단면 효과를 고려한 강건성 검정 11
3.4. 주식수익률의 모멘텀 효과 14
3.5. 체계적위험의 통제 17
3.6. 거래전략의 변화 18
3.7. 신규상장기업의 제외 20
4. 요약 및 결론 21
참고문헌 23
Abstract 26