목차
KOSPI 200 옵션시장과 주식시장 사이의 평형관계와 차익거래 기회 / 태석준 1
요약 1
I. 서론 2
II. 선행연구 3
III. 평형관계와 차익거래 4
3.1. 풋-콜 평형관계 4
3.2. 거래비용과 차익거래 전략 7
IV. 실증분석 자료 및 방법 8
4.1. 실증분석 자료 8
4.2. 실증분석 방법 8
V. 실증분석 결과 10
5.1. 가격 괴리 10
5.2. 사후적 차익거래 수익성 12
5.3. 사전적 차익거래 수익성 14
VI. 요약 및 결론 16
참고문헌 18
Abstract 20