목차
가격제한 제도와 VaR의 추정 / 유진 1
[요약] 1
I. 서론 1
II. 경로종속적 주가와 VaR 3
1. 수익률제한 제도와 주가의 경로종속성 3
2. 보유기간 1 일의 VaR 5
3. 보유기간 2 일 이상의 VaR 6
III. 가정 9
1. 정의 및 표기 9
2. 가정 10
IV. 방법론 11
1. 수익률제한과 VaR 측정의 유의점 11
2. 몬테카를로 시뮬레이션 13
3. VaR 측정 방법론 14
4. VaR 시뮬레이션 15
V. VaR 편차의 분석 18
1. 분석의 범위 18
2. 결과의 분석과 해석 19
VI. 결론 22
〈참고문헌〉 24
Abstract 25