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국문초록
목차
I. 서론 10
1.1. 연구의 목적 10
1.1.1. 기업 파산 예측 11
1.1.2. 주가 예측 12
1.2. 연구 내용 15
1.2.1. 파산 예측 15
1.2.2. 주가 예측 16
II. 관련 연구 18
2.1. 기업 파산 예측 관련 연구 18
2.2. 주가 예측 관련 연구 36
III. 문제 기술과 데이터 설명 57
3.1. 기업 파산 예측 57
3.2. 주가 예측 64
IV. 실험 및 결과 68
4.1. 파산 예측 모델 68
4.1.1. 적응형 부스팅을 이용한 파산 예측 모델 68
4.1.2. 실험 방법 70
4.1.3. 실험 결과 71
4.2. 주가 예측 모델 75
4.2.1. 실험 방법 75
4.2.2. 실험 결과 76
4.2.3. 결과의 통계적 검증 78
V. 결론 81
참고문헌 83
ABSTRACT 106
〈표 1〉 파산 기업의 파산 직전 년도 재무 정보 59
〈표 2〉 정상 기업의 2011년도 재무 정보 59
〈표 3〉 모델 변수 60
〈표 4〉 건설 기업의 모델 변수들에 대한 기술적 분석 61
〈표 5〉 건설 기업의 모델 변수들에 대한 상관관계 61
〈표 6〉 파산 기업 비율 62
〈표 7〉 2013년 3분기 KOSPI 200개 기업 데이터 65
〈표 8〉 삼성전자의 재무 정보와 주가 65
〈표 9〉 삼성전자 데이터 전처리 결과 66
〈표 10〉 학습/테스트 데이터 67
〈표 11〉 파산 예측 결과 72
〈표 12〉 파라미터에 따른 SVM 예측 정확도 입력={EPS, BPS} 75
〈표 13〉 예측 결과 - 예측 정확도 평균과 표준편차 77
〈그림 1〉 규모에 따른 파산 기업의 수와 비율 63
〈그림 2〉 기업 규모별 모델의 예측 성공률 73
〈그림 3〉 모델별 예측 성공률 73