표제지
국문초론
목차
제1장 서론 9
제1절 연구의 배경 및 목적 9
제2절 논문의 내용 및 구성 11
제2장 선행연구 및 이론적 배경 12
제1절 선행연구 12
제2절 이론적 배경 16
제3장 분석자료 및 분석방법 18
제1절 표본 선정 18
제2절 분석 방법 19
가. 단위근 검정 19
나. 벡터자기회귀모형 20
다. 충격반응함수 21
라. 예측오차분산분해 22
제4장 분석 결과 24
제1절 기초통계량 24
제2절 상관관계 분석 28
제3절 단위근 검정 31
제4절 VAR (Vector Autoregressive) 모형 분석 33
제5절 충격반응함수(Impulse Response Function) 39
제6절 예측오차분산분해 (Variance Decomposition) 43
제5장 결론 55
참고문헌 57
ABSTRACT 60
〈표 4-1〉 전체기간 한·중·일·미 주가지수 수익률의 기초통계량 25
〈표 4-2〉 전기 한·중·일·미 주가지수 수익률의 기초통계량 26
〈표 4-3〉 후기 한·중·일·미 주가지수 수익률의 기초통계량 27
〈표 4-4〉 전체표본기간의 상관관계 28
〈표 4-5〉 전기 2006 년 1 월 3 일 ~ 2008 년 9 월 15 일 29
〈표 4-6〉 후기 2008 년 9 월 16 일 ~2011 년 9 월 30 일 29
〈표 4-7〉 전체기간 주가지수 수익률의 단위근 검정 31
〈표 4-8〉 전기 주가지수 수익률의 단위근 검정 32
〈표 4-9〉 후기 주가지수 수익률의 단위근 검정 32
〈표 4-10〉 전체기간의 KOSPI, SSEC, NIKKEI225, S&P500 주가수익률의 VAR 모형 분석 결과 33
〈표 4-11〉 전기의 KOSPI, SSEC, NIKKEI225, S&P500 주가수익률의 VAR 모형 분석 결과 35
〈표 4-12〉 후기의 KOSPI, SSEC, NIKKEI225, S&P500 주가수익률의 VAR 모형 분석 결과 37
〈표 4-13〉 전체기간 예측오차분산분해 결과 45
〈표 4-14〉 전기 예측오차분산분해 결과 49
〈표 4-15〉 후기 예측오차분산분해 결과 53
〈그림 4-1〉 전체기간 한·중·미·일 주가지수 변화 25
〈그림 4-2〉 전기 한·중·미·일 주가지수 변화 26
〈그림 4-3〉 후기 한·중·미·일 주가지수 변화 27
〈그림 4-4〉 KOSPI, SSEC, S&P500, NIKKIE225 주가 수익률 변동비교 30
〈그림 4-5〉 전체기간의 충격반응함수 결과 40
〈그림 4-6〉 전기 충격반응함수 결과 41
〈그림 4-7〉 후기 충격반응함수 결과 42
〈그림 4-8〉 전체기간 예측오차분산분해 결과 44
〈그림 4-9〉 전기 예측오차분산분해 결과 48
〈그림 4-10〉 후기 예측오차분산분해 결과 52