표제지
목차
국문 요약 8
제1장 서론 9
1.1. 연구의 배경 및 목적 9
1.2. 문헌연구 11
1.3. 연구의 내용 16
제2장 데이터 및 가설 17
2.1. 표본 데이터 17
2.2. 가설 18
2.2.1. 정보파급 가설 18
2.2.2. 과잉반응 가설 19
2.2.3. 주말 효과 가설 20
제3장 실증적 결과 22
제4장 트레이딩 시스템 개발 26
4.1. 시스템 트레이딩 26
4.2. 데이트레이딩 27
4.3. 시스템의 개발 28
제5장 결론 및 향후 연구 35
5.1. 결론 35
5.2. 향후 연구 35
참고 문헌 37
Abstract 41
〈표 1〉 Granger 인과관계 테스트 결과 22
〈표 2〉 KP의 과잉반응 가설에 대한 검증 결과 23
〈표 3〉 KF의 과잉반응 가설에 대한 검증 결과 24
〈표 4〉 규모 효과의 β 측정 24
〈표 5〉 KP 및 KF의 주말 효과 가설에 대한 검증 결과 25
〈표 6〉 고안된 데이트레이딩 시스템 29
〈표 7〉 트레이딩 시스템 성과 보고서 34
〈그림 1〉 트레이딩 시스템 구조 29
〈그림 2〉 전략 시뮬레이션 31
〈그림 3〉 시스템 성과 보고서 32
〈그림 4〉 누적 수익 곡선 32
〈그림 5〉 누적 수익 곡선 33