국문목차
표제지 = 0,1,4
목차 = i,5,3
표목차 = iv,8,1
그림목차 = v,9,1
제1장 서론 = 1,10,1
제1절 연구의 목적 = 1,10,3
제2절 연구의 범위와 방법 = 3,12,2
제2장 파생금융시장에 관한 일반적 고찰 = 5,14,1
제1절 국제 파생금융시장의 특징 및 거래현황 = 5,14,6
제2절 국내 파생금융시장의 특징 및 거래현황 = 11,20,1
1. 국내 외환시장의 발전과정 및 거래현황 = 11,20,2
2. 국내 파생금융시장의 발전과정 및 거래현황 = 13,22,6
제3장 통화선물에 관한 일반적 고찰 = 19,28,1
제1절 통화선물의 개념 및 특징 = 19,28,5
제2절 통화선물의 가격결정과 경제적 기능 = 24,33,1
1. 통화선물의 가격이론과 가격결정요인 = 24,33,6
2. 통화선물시장의 경제적 기능 = 29,38,4
제3절 통화선물거래 절차 및 거래 방법 = 33,42,2
1. 선물거래소의 거래방식 = 34,43,6
2. 선물거래ㆍ결제절차 및 주문유형 = 39,48,6
제4절 통화선물시장의 현황 및 전망 = 45,54,1
1. 국제 통화선물시장 = 45,54,7
2. 국내 통화선물시장 = 52,61,5
제4장 통화선물시장의 효율성에 관한 기존연구 = 56,65,1
제1절 선물시장의 효율성 가설 = 56,65,5
제2절 선물시장의 파급효과에 관한 선행연구 = 60,69,1
1. 통화선물이 기초상품에 미치는 효과에 관한 분석 = 60,69,4
2. 공적분과 우차수정모형을 통한 선물과 현물의 가격발견기능에 관한 연구 = 64,73,3
제5장 우리 나라 통화 선물시장에 관한 실증분석 = 67,76,1
제1절 모형의 설정 및 자료의 구성 = 67,76,1
1. 모형설정 = 67,76,1
2. 자료의 구성 = 68,77,1
3. 분석방법 및 분석과정 = 69,78,16
제2절 실증분석 및 결과 = 85,94,1
1. 선물시장과 현물시장의 단위근 검정과 인과관계 분석 결과 = 85,94,4
2. 공적분과 오차수정모형을 통한 가격발견기능과 선도관계 분석 결과 = 88,97,4
제6장 요약 및 결론 = 92,101,3
참고문헌 = 95,104,8
ABSTRACT = 103,112,2
부록1. Libor 3개월 금리와 CD 3개월 금리간의 커버된 이자율평가로부터의 이탈 정도= 105,114,5
부록2. 선물환율과 현물환율의 가격 추이 = 110,119,6
부록3. 각 상품별 기초 통계량 = 116,125,5
부록4. 각 상품별 오차수정모형의 추정 결과 = 121,130,1